Сравнение PBRG с MUU
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PBRG charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 100.22%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
PBRG
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 78.28%
- С начала года
- 100.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 100.22% | 6.30% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 56.64% |
Correlation
The correlation between PBRG and MUU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. MUU — Ранг доходности на риск
PBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение PBRG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBRG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBRG и MUU
Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -75.07% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.02% | -55.25% | +17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -23.62% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.80% | 152.52% | -83.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.80% | 142.32% | -73.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.80% | 142.32% | -73.52% |
Сравнение комиссий PBRG и MUU
PBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и MUU
PBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBRG and MUU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for PBRG.
PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор