PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBRG с LULG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBRG и LULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBRG показывает доходность 110.89%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -74.08%.


PBRG

1 день
-3.51%
1 месяц
-27.22%
С начала года
110.89%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LULG

1 день
-17.50%
1 месяц
-27.80%
С начала года
-74.08%
6 месяцев
-69.78%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBRG и LULG


Correlation

The correlation between PBRG and LULG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF

Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение PBRG c LULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBRG vs. LULG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBRGLULGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.14

-0.93

+8.07

Просадки

Сравнение просадок PBRG и LULG

Максимальная просадка PBRG за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки LULG в -75.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и LULG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBRGLULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-75.99%

+41.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.71%

-75.99%

+41.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-34.00%

+27.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PBRG и LULG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBRGLULGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.61%

88.07%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.61%

88.07%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

88.07%

-17.46%

Сравнение комиссий PBRG и LULG

И PBRG, и LULG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBRG и LULG

Ни PBRG, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PBRG and LULG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBRG and LULG have the same expense ratio: 0.75% per year.

PBRG and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBRG и LULG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор