Сравнение PBPNX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.22% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -0.42% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.44% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.99%
JLKYX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и JLKYX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
PBPNX
JLKYX
Сравнение PBPNX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.84 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.82 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 8.40 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и JLKYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и JLKYX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности JLKYX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 3.97% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.62% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и JLKYX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -32.55% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.16% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -25.75% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -32.55% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.73% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.71% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.51% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и JLKYX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.86%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.80% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 9.53% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 16.42% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 15.15% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 16.16% | -5.58% |