PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJN с PQAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJN с PQAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBJN returned 10.11% vs 21.47% for PQAP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBJN и PQAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJN показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.

PBJN

1 день
-0.28%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.15%
6 месяцев
3.88%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJN и PQAP

2026 (YTD)2025
PBJN
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June		3.15%11.89%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		12.09%14.48%

Correlation

The correlation between PBJN and PQAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.83

The correlation between PBJN and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с PBJN:
PBJN с PMAUPBJN с PBLPBJN с PMSEPBJN с DMAXPBJN с EAPRPBJN с APXMPBJN с FBUF
Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с PQJAPQAP с QQQA

Доходность на риск

PBJN vs. PQAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJN
Ранг доходности на риск PBJN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJN c PQAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJNPQAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
4.86

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
8.47

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

2.20

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

15.50

-11.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.77

86.25

-61.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJN vs. PQAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJN на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа PQAP равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJN и PQAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJNPQAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

4.86

-2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.76

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PBJN и PQAP

Максимальная просадка PBJN за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJN и PQAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJNPQAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-10.79%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.39%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.60%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.25%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJN и PQAP

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) составляет 0.84%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что PBJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJNPQAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.02%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

3.09%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.45%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

11.03%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

11.03%

-3.70%

Сравнение комиссий PBJN и PQAP

И PBJN, и PQAP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJN и PQAP

PBJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025
PBJN
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June		0.00%0.00%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PBJN and PQAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQAP has higher volatility (1.02%) compared to PBJN (0.84%). In terms of maximum drawdown, PBJN dropped -8.70% vs PQAP's -10.79%.

On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs 10.11% for PBJN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBJN has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJN and PQAP have the same expense ratio: 0.50% per year.

PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PBJN.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJN и PQAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор