PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJL с PMJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJL с PMJA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJL (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBJL returned 13.30% vs 7.55% for PMJA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBJL и PMJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJL показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.11%.

PBJL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMJA

1 день
-0.28%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.51%
1 год
7.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJL и PMJA

2026 (YTD)2025
PBJL
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July		3.86%11.88%
PMJA
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January		2.11%6.89%

Correlation

The correlation between PBJL and PMJA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between PBJL and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PBJL:
PBJL с CPSPPBJL с APXMPBJL с LJULPBJL с BUFPPBJL с KAPRPBJL с KFEBPBJL с PJFV
Часто сравнивают с PMJA:
PMJA с CPSTPMJA с PBQQPMJA с PQAPPMJA с APXMPMJA с PJFVPMJA с TMARPMJA с MARM

Доходность на риск

PBJL vs. PMJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJL
Ранг доходности на риск PBJL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMJA
Ранг доходности на риск PMJA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJL c PMJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJLPMJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.70

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
5.94

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.85

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.22

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

26.13

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJL vs. PMJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJL на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJA равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJL и PMJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJLPMJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

2.24

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PBJL и PMJA

Максимальная просадка PBJL за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJL и PMJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJLPMJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-2.98%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.45%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.28%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.34%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.29%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJL и PMJA

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) составляет 0.38%, в то время как у PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что PBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJLPMJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.40%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

1.52%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

2.06%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

2.86%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

2.86%

+4.45%

Сравнение комиссий PBJL и PMJA

И PBJL, и PMJA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJL и PMJA

Ни PBJL, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PBJL and PMJA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJA has higher volatility (0.40%) compared to PBJL (0.38%). In terms of maximum drawdown, PBJL dropped -9.02% vs PMJA's -2.98%.

On 1-year performance, PBJL leads with 13.30% vs 7.55% for PMJA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBJL has performed better with a 13.30% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJL and PMJA have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBJL and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJL и PMJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор