Сравнение PAXS с NML
PAXS (PIMCO Access Income Fund) and NML (Neuberger Berman MLP) are both mutual funds - PAXS is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 3 years, PAXS returned 12.96%/yr vs 25.82%/yr for NML. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAXS и NML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXS показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у NML с доходностью 26.87%.
PAXS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NML
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.17%
- 6 месяцев
- 24.84%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 26.30%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам PAXS и NML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAXS PIMCO Access Income Fund | 1.95% | 12.58% | 19.51% | 9.30% | -16.66% |
NML Neuberger Berman MLP | 26.87% | 4.36% | 40.55% | 14.61% | 28.68% |
Correlation
The correlation between PAXS and NML is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between PAXS and NML shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXS vs. NML — Ранг доходности на риск
PAXS
NML
Сравнение PAXS c NML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Access Income Fund (PAXS) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXS | NML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.03 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 8.39 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAXS и NML
Максимальная просадка PAXS за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXS и NML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXS | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -90.48% | +68.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.57% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -16.92% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.31% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -36.79% | +29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.45% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXS и NML
Текущая волатильность для PIMCO Access Income Fund (PAXS) составляет 2.52%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PAXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXS | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.40% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 14.00% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 17.46% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 23.76% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 34.98% | -17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXS и NML
Дивидендная доходность PAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности NML в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NML Neuberger Berman MLP | 7.26% | 8.24% | 7.94% | 10.19% | 4.26% | 3.54% | 8.33% | 9.76% | 9.87% | 7.04% | 8.63% | 15.44% |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.33% | 11.72% | 11.76% | 12.54% | 13.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAXS and NML have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NML has higher volatility (5.40%) compared to PAXS (2.52%). In terms of maximum drawdown, PAXS dropped -22.28% vs NML's -90.48%.
NML currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXS и NML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор