Сравнение PAXHX с PGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX).
PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г.. PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXHX и PGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXHX и PGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXHX Pax High Yield Bond Fund | -1.14% | 8.75% | 6.08% | 12.20% | -13.52% | 2.55% | 7.83% | 14.62% | -3.04% | 6.39% |
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | -0.76% | 14.14% | 5.15% | 16.85% | -22.39% | 22.25% | 26.00% | 28.18% | -14.20% | 26.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXHX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PGINX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PAXHX уступали акциям PGINX по среднегодовой доходности: 5.06% против 9.70% соответственно.
PAXHX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.06%
PGINX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXHX и PGINX
PAXHX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PGINX в 0.90%.
Доходность на риск
PAXHX vs. PGINX — Ранг доходности на риск
PAXHX
PGINX
Сравнение PAXHX c PGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXHX | PGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.81 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.28 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.29 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 4.52 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXHX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.81 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.54 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PAXHX и PGINX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXHX и PGINX
Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности PGINX в 23.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXHX Pax High Yield Bond Fund | 5.51% | 5.86% | 5.53% | 6.33% | 4.26% | 3.53% | 4.67% | 5.23% | 5.29% | 5.18% | 5.12% | 6.39% |
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | 23.89% | 23.71% | 4.79% | 0.74% | 0.65% | 2.10% | 0.60% | 0.86% | 4.26% | 3.44% | 0.75% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PAXHX и PGINX
Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки PGINX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и PGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXHX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -52.48% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -11.74% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -33.54% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -33.54% | +15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -8.28% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.64% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.35% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXHX и PGINX
Текущая волатильность для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) составляет 1.38%, в то время как у Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что PAXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXHX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 7.24% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 11.41% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 18.84% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 18.10% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 18.06% | -12.80% |