Сравнение PAXG.L с C500.L
PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PAXG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAXG.L returned 11.89%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PAXG.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности PAXG.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAXG.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAXG.L показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
PAXG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.69%
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAXG.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 10.64% | 12.31% | 6.85% | -0.04% | 2.01% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between PAXG.L and C500.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.29 |
The correlation between PAXG.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXG.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
PAXG.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAXG.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXG.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.07 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.16 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAXG.L и C500.L
Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXG.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -38.52% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -5.98% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -26.03% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -14.46% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -15.84% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.73% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXG.L и C500.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXG.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.65% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 5.11% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 6.66% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 22.85% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 22.85% | -7.61% |
Сравнение комиссий PAXG.L и C500.L
PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXG.L и C500.L
Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 3.06% | 3.38% | 5.61% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 2.85% | 4.08% | 5.57% | 4.50% | 4.22% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
PAXG.L and C500.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAXG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAXG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
PAXG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for PAXG.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для PAXG.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор