Сравнение PAXDX с GLEIX
PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) and GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 5 years, PAXDX returned 3.30%/yr vs 24.95%/yr for GLEIX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PAXDX charges 0.83%/yr vs 1.23%/yr for GLEIX.
Доходность
Сравнение доходности PAXDX и GLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у GLEIX с доходностью 25.13%.
PAXDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.30%
GLEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PAXDX и GLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 5.11% | 18.37% | -1.55% | 9.33% | -13.45% | 14.24% | 14.25% | 25.88% | -4.25% | 4.84% |
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 25.13% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
Correlation
The correlation between PAXDX and GLEIX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PAXDX and GLEIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXDX vs. GLEIX — Ранг доходности на риск
PAXDX
GLEIX
Сравнение PAXDX c GLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXDX | GLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.72 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.50 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAXDX и GLEIX
Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки GLEIX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и GLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXDX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -59.27% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -7.29% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -17.07% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -21.89% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.96% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -8.44% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.19% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXDX и GLEIX
Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXDX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.44% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 11.89% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 14.99% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 20.49% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 25.33% | -8.94% |
Сравнение комиссий PAXDX и GLEIX
PAXDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GLEIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXDX и GLEIX
Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GLEIX в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.26% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% | 0.00% |
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 1.06% | 2.17% | 2.07% | 2.43% | 2.48% | 58.94% | 2.88% | 4.69% | 3.55% | 2.13% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PAXDX and GLEIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLEIX has higher volatility (5.44%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAXDX dropped -33.58% vs GLEIX's -59.27%.
GLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXDX и GLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор