PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXDX с CGAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXDX с CGAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) and CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, PAXDX returned 3.71%/yr vs 6.29%/yr for CGAEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PAXDX charges 0.83%/yr vs 1.24%/yr for CGAEX.

Доходность

Сравнение доходности PAXDX и CGAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у CGAEX с доходностью 22.98%.

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.37%
1 год
7.32%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

CGAEX

1 день
1.26%
1 месяц
4.19%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.45%
1 год
48.72%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXDX и CGAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		22.98%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%29.42%

Correlation

The correlation between PAXDX and CGAEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between PAXDX and CGAEX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с PGJZXPAXDX с NMFIXPAXDX с GGINXPAXDX с BACIXPAXDX с PAXGXPAXDX с ICPAX
Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с PBDCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с CULAXCGAEX с CYBIXCGAEX с RYVIX

Доходность на риск

PAXDX vs. CGAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXDX c CGAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXDXCGAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
3.06

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.91

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

5.98

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

20.62

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXDX vs. CGAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXDX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CGAEX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXDX и CGAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXDXCGAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.06

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.05

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PAXDX и CGAEX

Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки CGAEX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и CGAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXDXCGAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-76.34%

+42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-8.41%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-24.93%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-33.14%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.17%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-50.64%

+45.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.43%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXDX и CGAEX

Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXDXCGAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.83%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

12.93%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

16.45%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

19.16%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

19.71%

-3.19%

Сравнение комиссий PAXDX и CGAEX

PAXDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CGAEX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXDX и CGAEX

Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности CGAEX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.42%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAXDX and CGAEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGAEX has higher volatility (5.83%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAXDX dropped -33.58% vs CGAEX's -76.34%.

CGAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXDX и CGAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор