Сравнение PAWS.L с FWRG.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, PAWS.L returned 14.12% vs 29.53% for FWRG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAWS.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 11.20%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 11.19% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 11.20% | 5.73% | 22.20% | 8,517.88% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and FWRG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between PAWS.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
FWRG.L
Сравнение PAWS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +195.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.41 | +85.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.39 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 11.46 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и FWRG.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -22.64% | -76.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -6.70% | -92.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.11% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -4.25% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 2.57% | +24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.18% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 9.39% | +643.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 12.93% | +19,666.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 4,487.53% | +5,460.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 4,487.53% | +5,460.67% |
Сравнение комиссий PAWS.L и FWRG.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и FWRG.L
Ни PAWS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and FWRG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор