Сравнение PAVG.L с SMH.L
PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PAVG.L is a Industrials Equities fund tracking the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVG.L returned 20.18%/yr vs 50.58%/yr for SMH.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVG.L charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности PAVG.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAVG.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAVG.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
PAVG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAVG.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 16.20% | 12.40% | 19.47% | 24.53% | 4.64% | -24.19% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 14.07% |
Correlation
The correlation between PAVG.L and SMH.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between PAVG.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
PAVG.L
SMH.L
Сравнение PAVG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAVG.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 6.26 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 24.91 | -16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAVG.L и SMH.L
Максимальная просадка PAVG.L за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVG.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -36.36% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -17.88% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -36.36% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -17.88% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -9.76% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.50% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVG.L и SMH.L
Текущая волатильность для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) составляет 5.51%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что PAVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 15.83% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 30.18% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 36.47% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 32.38% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 31.78% | -8.59% |
Сравнение комиссий PAVG.L и SMH.L
PAVG.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVG.L и SMH.L
Дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 0.21% | 0.43% | 0.41% | 0.31% | 0.58% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAVG.L and SMH.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.
PAVG.L is categorized as Industrials Equities, while SMH.L is Semiconductors. PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for PAVG.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для PAVG.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор