Сравнение PAVG.L с IUIS.L
PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) and IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PAVG.L is a Industrials Equities fund tracking the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVG.L returned 20.18%/yr vs 18.15%/yr for IUIS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PAVG.L charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for IUIS.L.
Доходность
Сравнение доходности PAVG.L и IUIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAVG.L торгуется в GBP, в то время как IUIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVG.L показывает доходность 16.20%, а IUIS.L немного выше – 16.25%.
PAVG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAVG.L и IUIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 16.20% | 12.40% | 19.47% | 24.53% | 4.64% | -24.19% |
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 16.25% | 10.68% | 19.59% | 11.97% | 5.98% | 1.72% |
Correlation
The correlation between PAVG.L and IUIS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between PAVG.L and IUIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVG.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск
PAVG.L
IUIS.L
Сравнение PAVG.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAVG.L | IUIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.26 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.75 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAVG.L и IUIS.L
Максимальная просадка PAVG.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке IUIS.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVG.L и IUIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVG.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -35.05% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.92% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -20.85% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.86% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -4.47% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.99% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVG.L и IUIS.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PAVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVG.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.10% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 12.72% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 15.28% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.00% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 19.21% | +3.98% |
Сравнение комиссий PAVG.L и IUIS.L
PAVG.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVG.L и IUIS.L
Дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 0.21% | 0.43% | 0.41% | 0.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PAVG.L and IUIS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.
PAVG.L is categorized as Industrials Equities, while IUIS.L is S&P 500. PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVG.L and 0.15% for IUIS.L.
Подберите оптимальное распределение для PAVG.L и IUIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор