PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVG.L с BRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVG.L с BRIP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both Industrials Equities funds from Global X - PAVG.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index while BRIP.L tracks the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, PAVG.L returned 25.44% vs 6.41% for BRIP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAVG.L и BRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVG.L показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 2.46%.

PAVG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
8.66%
С начала года
16.20%
1 год
25.44%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRIP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.18%
6 месяцев
-0.94%
С начала года
2.46%
1 год
6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVG.L и BRIP.L

2026 (YTD)20252024
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		16.20%12.40%15.57%
BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		2.46%33.47%-3.67%

Correlation

The correlation between PAVG.L and BRIP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с PAVG.L:
PAVG.L с HERG.LPAVG.L с BUGG.LPAVG.L с BKCG.LPAVG.L с BOTG.LPAVG.L с FLES.LPAVG.L с FLXK.LPAVG.L с G500.L
Часто сравнивают с BRIP.L:
BRIP.L с SXLI.LBRIP.L с XSPR.LBRIP.L с XLIP.LBRIP.L с IISU.LBRIP.L с XSNR.LBRIP.L с XWIS.LBRIP.L с XLBP.L

Доходность на риск

PAVG.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVG.L
Ранг доходности на риск PAVG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVG.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVG.LBRIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.41

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.66

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.62

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

1.54

+6.47

PAVG.L vs. BRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVG.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BRIP.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVG.L и BRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVG.L и BRIP.L

Максимальная просадка PAVG.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVG.L и BRIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVG.LBRIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-10.38%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.38%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-9.44%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-2.75%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.16%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVG.L и BRIP.L

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что PAVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVG.LBRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.13%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.96%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

15.59%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

15.21%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

15.21%

+7.98%

Сравнение комиссий PAVG.L и BRIP.L

И PAVG.L, и BRIP.L имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVG.L и BRIP.L

Дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как BRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		0.21%0.43%0.41%0.31%0.58%

Часто задаваемые вопросы

PAVG.L and BRIP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAVG.L and BRIP.L have the same expense ratio: 0.47% per year.

PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVG.L и BRIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор