Сравнение PAUG с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
PAUG и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUG и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUG и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | -0.92% | 13.88% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
PAUG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUG и ZMAY
И PAUG, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PAUG vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
PAUG
ZMAY
Сравнение PAUG c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUG | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUG | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 3.96 | -3.15 |
Корреляция
Корреляция между PAUG и ZMAY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и ZMAY
Ни PAUG, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAUG и ZMAY
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUG | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -0.39% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | 0.00% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.05% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUG | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 1.50% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 1.50% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 1.50% | +9.21% |