PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASUX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASUX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

PASUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 2020 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PASUX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASUX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		-1.09%18.63%14.04%20.48%-19.40%17.93%13.76%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, PASUX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

PASUX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.97%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PASUX:
PASUX с USNQXPASUX с TBCIXPASUX с FRHMXPASUX с FRKMXPASUX с LTFIXPASUX с PREIXPASUX с TRBCX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с TFITXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDX

Сравнение комиссий PASUX и FRQHX

PASUX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

PASUX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASUX
Ранг доходности на риск PASUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASUX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASUX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASUXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.46

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.40

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

9.49

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASUX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASUX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASUX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASUXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.72

0.00

Корреляция

Корреляция между PASUX и FRQHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASUX и FRQHX

Дивидендная доходность PASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что сопоставимо с доходностью FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		3.36%3.32%1.73%2.69%3.70%3.20%1.09%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PASUX и FRQHX

Максимальная просадка PASUX за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASUX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASUXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-16.90%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.41%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-16.90%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-2.44%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.88%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.86%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PASUX и FRQHX

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PASUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASUXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.11%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.93%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

4.65%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

5.52%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

5.77%

+9.37%