PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с PREAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PASIX с PREAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) and PREAX (PACE Global Real Estate Securities Investments) are both mutual funds - PASIX is a Multistrategy fund managed by UBS, while PREAX is a REIT fund managed by UBS. Over the past 10 years, PASIX returned 3.95%/yr vs 1.66%/yr for PREAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PASIX charges 1.88%/yr vs 1.45%/yr for PREAX.

Доходность

Сравнение доходности PASIX и PREAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у PREAX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции PASIX превзошли акции PREAX по среднегодовой доходности: 3.95% против 1.66% соответственно.

PASIX

1 день
0.48%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.07%
1 год
8.80%
3 года*
8.02%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.95%

PREAX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
5.18%
6 месяцев
5.57%
1 год
6.36%
3 года*
4.78%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASIX и PREAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		4.04%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
PREAX
PACE Global Real Estate Securities Investments		5.18%3.29%-3.16%10.93%-27.85%32.65%-11.23%20.46%-8.44%6.62%

Correlation

The correlation between PASIX and PREAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.63

The correlation between PASIX and PREAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

PACE Global Real Estate Securities Investments

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PWTYXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с PCEMX
Часто сравнивают с PREAX:
PREAX с FESIXPREAX с PJEZXPREAX с BPGLXPREAX с DVRUXPREAX с CREMXPREAX с PWTYXPREAX с AIGYX

Доходность на риск

PASIX vs. PREAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PREAX
Ранг доходности на риск PREAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c PREAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXPREAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.53

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.82

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.61

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

2.07

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. PREAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PREAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и PREAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXPREAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.53

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.10

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.05

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PASIX и PREAX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки PREAX в -72.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и PREAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASIXPREAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-72.43%

+40.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-10.47%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-21.93%

+17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.81%

-35.95%

+31.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-43.59%

+33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.79%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-20.30%

+13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.97%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и PREAX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 1.53%, в то время как у PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASIXPREAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

3.30%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

8.76%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

11.93%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

16.86%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

17.95%

-12.91%

Сравнение комиссий PASIX и PREAX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PREAX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и PREAX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности PREAX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.51%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
PREAX
PACE Global Real Estate Securities Investments		2.38%2.50%1.65%1.19%0.66%2.77%2.47%4.68%3.43%0.50%4.21%2.72%

Часто задаваемые вопросы

PASIX and PREAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PREAX has higher volatility (3.30%) compared to PASIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, PASIX dropped -32.27% vs PREAX's -72.43%.

PASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASIX и PREAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор