PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANRX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PANRX с FYTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PANRX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PANRX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		-0.34%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%14.28%-3.32%2.69%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.

PANRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.83%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.97%

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с TRRFXPANRX с LTSTXPANRX с PRNHXPANRX с FRKMXPANRX с LTFIXPANRX с PDAHXPANRX с PDDDX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с AAAMXFYTKX с PDDDXFYTKX с FHNDX

Сравнение комиссий PANRX и FYTKX

PANRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FYTKX в 0.37%.

PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Доходность на риск

PANRX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANRX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANRXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.80

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.51

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.39

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

9.88

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANRX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANRXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Корреляция

Корреляция между PANRX и FYTKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и FYTKX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FYTKX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.72%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PANRX и FYTKX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PANRXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-15.80%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.67%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-15.80%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.55%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.92%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и FYTKX

T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) имеют волатильность 2.42% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PANRXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.43%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

3.27%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

4.85%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.26%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.73%

+1.63%