PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PANRX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANRX с FRQIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PANRX (T. Rowe Price Target 2005 Fund) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PANRX returned 5.12%/yr vs 5.14%/yr for FRQIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PANRX charges 0.70%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности PANRX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PANRX имеют среднегодовую доходность 5.12%, а акции FRQIX немного впереди с 5.14%.

PANRX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
3.18%
С начала года
4.49%
1 год
9.54%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.12%

FRQIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.57%
С начала года
3.60%
1 год
8.32%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANRX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		4.49%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%14.28%-3.32%8.14%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between PANRX and FRQIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between PANRX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с TRRFXPANRX с PRDGXPANRX с PRCOXPANRX с PRNHXPANRX с FFGZXPANRX с LTSTXPANRX с FIKFX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с RFFTXFRQIX с TLTIXFRQIX с FCQTXFRQIX с FASGXFRQIX с FZTKXFRQIX с FHKEXFRQIX с VTTHX

Доходность на риск

PANRX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANRX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANRXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.90

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.75

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.39

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

9.97

+0.41

PANRX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANRX и FRQIX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANRXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-38.01%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.43%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-5.21%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-17.04%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-17.04%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.42%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.42%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и FRQIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANRXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.59%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.66%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

4.32%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.60%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

5.28%

+1.08%

Сравнение комиссий PANRX и FRQIX

PANRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и FRQIX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FRQIX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.09%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.45%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

PANRX and FRQIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRQIX has higher volatility (1.59%) compared to PANRX (1.51%). In terms of maximum drawdown, PANRX dropped -17.71% vs FRQIX's -38.01%.

PANRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANRX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор