PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PANG с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANG с NVDG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PANG (Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PANG returned 149.41% vs 7.18% for NVDG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PANG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANG показывает доходность 211.77%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 2.49%.

PANG

1 день
2.73%
1 месяц
55.80%
6 месяцев
204.53%
С начала года
211.77%
1 год
149.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
-4.53%
1 месяц
-4.11%
6 месяцев
3.79%
С начала года
2.49%
1 год
7.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANG и NVDG

2026 (YTD)2025
PANG
Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF		211.77%-14.75%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		2.49%96.47%

Correlation

The correlation between PANG and NVDG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с PANG:
PANG с CRWLPANG с PANWPANG с IFEDPANG с SPUUPANG с DLLLPANG с TSLGPANG с HOOG
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с NVIINVDG с HOOG

Доходность на риск

PANG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANG
Ранг доходности на риск PANG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANGNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.10

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.66

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.17

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

0.34

+4.49

PANG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа NVDG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANG и NVDG

Максимальная просадка PANG за все время составила -62.38%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANG и NVDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANGNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-66.19%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.38%

-42.72%

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-29.63%

+28.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.65%

-23.35%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

21.09%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PANG и NVDG

Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) имеет более высокую волатильность в 32.54% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 22.19%. Это указывает на то, что PANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANGNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.54%

22.19%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.10%

54.82%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.03%

70.98%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.59%

89.93%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.59%

89.93%

-6.34%

Сравнение комиссий PANG и NVDG

И PANG, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANG и NVDG

Дивидендная доходность PANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности NVDG в 11.53%

ПозицияTTM2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		11.53%11.81%
PANG
Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF		3.76%11.71%

Часто задаваемые вопросы

PANG and NVDG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANG has higher volatility (32.54%) compared to NVDG (22.19%). In terms of maximum drawdown, PANG dropped -62.38% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, PANG leads with 149.41% vs 7.18% for NVDG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 22.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PANG has performed better with a 149.41% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PANG and NVDG have the same expense ratio: 0.75% per year.

NVDG has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 3.76% for PANG.

PANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANG и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор