PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALU с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALU с MVLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PALU is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, PALU returned 155.64% vs 236.36% for MVLL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PALU charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности PALU и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PALU показывает доходность 206.97%, а MVLL немного ниже – 199.07%.

PALU

1 день
-0.26%
1 месяц
54.64%
6 месяцев
197.50%
С начала года
206.97%
1 год
155.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
-17.84%
1 месяц
-58.68%
6 месяцев
236.72%
С начала года
199.07%
1 год
236.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALU и MVLL

2026 (YTD)2025
PALU
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares		206.97%-17.65%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		199.07%-10.82%

Correlation

The correlation between PALU and MVLL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов PALU и MVLL

Секторы
PALU
MVLL

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PALU
100.0%
MVLL
66.7%

Сырьевые материалы

PALU

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

PALU

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

PALU

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

PALU

-

MVLL

-

Энергетика

PALU

-

MVLL

-

Финансовые услуги

PALU

-

MVLL

-

Здравоохранение

PALU

-

MVLL

-

Промышленность

PALU

-

MVLL

-

Недвижимость

PALU

-

MVLL

-

Коммунальные услуги

PALU

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с PALU:
PALU с BIDGPALU с MULLPALU с SOXLPALU с LINTPALU с MUUPALU с SPXLPALU с TECL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с TSXUMVLL с DLLLMVLL с MULLMVLL с YINNMVLL с XXXX

Доходность на риск

PALU vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALU
Ранг доходности на риск PALU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALU c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALUMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.57

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.49

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.35

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

8.89

-3.82

PALU vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALU на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVLL равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALU и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALU и MVLL

Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALUMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.18%

-71.03%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-71.03%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-71.03%

+67.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-23.57%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.87%

26.72%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PALU и MVLL

Текущая волатильность для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) составляет 33.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 58.26%. Это указывает на то, что PALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALUMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.33%

58.26%

-24.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.31%

123.97%

-52.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.11%

151.72%

-68.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.10%

149.89%

-65.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.10%

149.89%

-65.79%

Сравнение комиссий PALU и MVLL

PALU берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALU и MVLL

Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%
PALU
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares		3.55%10.50%

Часто задаваемые вопросы

PALU and MVLL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (58.26%) compared to PALU (33.33%). In terms of maximum drawdown, PALU dropped -62.18% vs MVLL's -71.03%.

On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs 155.64% for PALU. On fees, PALU is cheaper at 1.08% per year. On volatility, PALU has been the lower-risk option at 33.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs 155.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALU is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

PALU has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for MVLL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for PALU and 1.50% for MVLL.

PALU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALU и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор