PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALU с DLLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PALU is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, PALU returned 155.64% vs 540.38% for DLLL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PALU charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности PALU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALU показывает доходность 206.97%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.

PALU

1 день
-0.26%
1 месяц
54.64%
6 месяцев
197.50%
С начала года
206.97%
1 год
155.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALU и DLLL

2026 (YTD)2025
PALU
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares		206.97%-17.65%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%25.22%

Correlation

The correlation between PALU and DLLL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов PALU и DLLL

Секторы
PALU
DLLL

Технологии

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PALU
100.0%
DLLL
66.6%

Сырьевые материалы

PALU

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

PALU

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

PALU

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

PALU

-

DLLL

-

Энергетика

PALU

-

DLLL

-

Финансовые услуги

PALU

-

DLLL

-

Здравоохранение

PALU

-

DLLL

-

Промышленность

PALU

-

DLLL

-

Недвижимость

PALU

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

PALU

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с PALU:
PALU с BIDGPALU с MULLPALU с SOXLPALU с LINTPALU с MUUPALU с SPXLPALU с TECL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG

Доходность на риск

PALU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALU
Ранг доходности на риск PALU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALUDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
4.00

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.79

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

9.53

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

19.00

-13.93

PALU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALU на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALU и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALU и DLLL

Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.18%

-68.58%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-57.19%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-34.75%

+30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-25.70%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.87%

28.64%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PALU и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) составляет 33.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что PALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.33%

43.56%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.31%

110.12%

-38.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.11%

136.53%

-53.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.10%

131.16%

-47.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.10%

131.16%

-47.06%

Сравнение комиссий PALU и DLLL

PALU берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALU и DLLL

Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%
PALU
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares		3.55%10.50%

Часто задаваемые вопросы

PALU and DLLL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to PALU (33.33%). In terms of maximum drawdown, PALU dropped -62.18% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 155.64% for PALU. On fees, PALU is cheaper at 1.08% per year. On volatility, PALU has been the lower-risk option at 33.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 155.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALU is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

PALU has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for PALU and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор