Сравнение PAJS.L с VJPU.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 6.52%/yr vs 26.15%/yr for VJPU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и VJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAJS.L торгуется в GBp, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.09%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VJPU.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAJS.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | 2.18% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.09% | 22.15% | 25.96% | 28.86% | -0.05% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and VJPU.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between PAJS.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
VJPU.L
Сравнение PAJS.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 6.27 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 21.14 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.88 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.23 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и VJPU.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и VJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -24.99% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.70% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -24.99% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.31% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -3.58% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.58% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и VJPU.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.70% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.76% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 18.99% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 20.28% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 20.28% | +1.98% |
Сравнение комиссий PAJS.L и VJPU.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и VJPU.L
Ни PAJS.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAJS.L and VJPU.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.20% for VJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и VJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор