Сравнение PAIPX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIPX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIPX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAIPX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции NUSFX немного отстают с 2.36%.
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIPX и NUSFX
PAIPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
PAIPX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
PAIPX
NUSFX
Сравнение PAIPX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIPX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.53 | 2.98 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.49 | 6.75 | +10.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.11 | 2.85 | +5.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.60 | 5.24 | +18.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.25 | 38.53 | +56.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIPX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 2.98 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.91 | 2.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.83 | 1.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PAIPX и NUSFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIPX и NUSFX
Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок PAIPX и NUSFX
Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIPX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -3.88% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.87% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -3.35% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.49% | -3.88% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.24% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIPX и NUSFX
Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIPX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.39% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.97% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.54% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.30% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.21% | +0.13% |