Сравнение PAH3.DE с GOODN
PAH3.DE (Porsche Automobil Holding SE) and GOODN (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. PAH3.DE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, PAH3.DE returned -17.15%/yr vs 5.20%/yr for GOODN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAH3.DE и GOODN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAH3.DE торгуется в EUR, в то время как GOODN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOODN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAH3.DE показывает доходность -27.69%, что значительно ниже, чем у GOODN с доходностью 7.38%.
PAH3.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -20.06%
- С начала года
- -27.69%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -17.15%
- 10 лет*
- -1.16%
- Всё время*
- -1.65%
GOODN
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам PAH3.DE и GOODN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE | -27.69% | 15.89% | -17.22% | -5.20% | -36.50% | 51.56% | -11.47% | 12.87% |
GOODN Gladstone Commercial Corporation | 7.38% | -3.48% | 25.66% | -4.67% | -1.10% | 18.39% | -5.13% | 3.15% |
Correlation
The correlation between PAH3.DE and GOODN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAH3.DE vs. GOODN — Ранг доходности на риск
PAH3.DE
GOODN
Сравнение PAH3.DE c GOODN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE) и Gladstone Commercial Corporation (GOODN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAH3.DE | GOODN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.92 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.93 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAH3.DE и GOODN
Максимальная просадка PAH3.DE за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки GOODN в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAH3.DE и GOODN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAH3.DE | GOODN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -56.95% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -5.82% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.95% | -17.62% | -24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.89% | -38.92% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.07% | -1.56% | -63.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.63% | -10.40% | -38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 2.83% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAH3.DE и GOODN
Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOODN) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PAH3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOODN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAH3.DE | GOODN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 3.86% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 8.64% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 13.73% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 19.33% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 31.75% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAH3.DE и GOODN
Дивидендная доходность PAH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности GOODN в 7.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODN Gladstone Commercial Corporation | 7.16% | 7.20% | 7.33% | 8.04% | 7.27% | 6.32% | 6.54% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE | 5.51% | 4.78% | 7.04% | 5.53% | 5.00% | 2.65% | 3.92% | 3.32% | 3.41% | 1.45% | 1.95% | 4.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAH3.DE и GOODN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porsche Automobil Holding SE и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAH3.DE and GOODN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAH3.DE и GOODN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор