PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAH3.DE с GOODN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAH3.DE с GOODN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAH3.DE (Porsche Automobil Holding SE) and GOODN (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. PAH3.DE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, PAH3.DE returned -17.51%/yr vs 5.34%/yr for GOODN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAH3.DE и GOODN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE) и Gladstone Commercial Corporation (GOODN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAH3.DE торгуется в EUR, в то время как GOODN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOODN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAH3.DE показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у GOODN с доходностью 3.27%.

PAH3.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-22.82%
6 месяцев
-23.87%
1 год
-10.64%
3 года*
-13.31%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-0.29%

GOODN

1 день
0.91%
1 месяц
4.05%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.30%
3 года*
13.50%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAH3.DE и GOODN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAH3.DE
Porsche Automobil Holding SE		-22.82%15.89%-17.22%-5.20%-36.50%51.56%-5.00%13.72%
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		3.27%-3.48%25.66%-4.67%-1.10%18.39%-5.13%3.35%

Correlation

The correlation between PAH3.DE and GOODN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Porsche Automobil Holding SE

Gladstone Commercial Corporation

Часто сравнивают с PAH3.DE:
PAH3.DE с P911.DEPAH3.DE с VOW3.DEPAH3.DE с BMW.DEPAH3.DE с SPYPAH3.DE с RUI.PAPAH3.DE с BOSS.DEPAH3.DE с NVDA
Часто сравнивают с GOODN:
GOODN с SPYGOODN с NVDAGOODN с BOSS.DEGOODN с SNOWGOODN с JNJGOODN с MSFTGOODN с CROX

Доходность на риск

PAH3.DE vs. GOODN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAH3.DE
Ранг доходности на риск PAH3.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAH3.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAH3.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAH3.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAH3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAH3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GOODN
Ранг доходности на риск GOODN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAH3.DE c GOODN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE) и Gladstone Commercial Corporation (GOODN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAH3.DEGOODNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.30

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.52

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.64

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

1.27

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAH3.DE vs. GOODN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAH3.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GOODN равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAH3.DE и GOODN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAH3.DEGOODNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.30

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.15

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PAH3.DE и GOODN

Максимальная просадка PAH3.DE за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки GOODN в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAH3.DE и GOODN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAH3.DEGOODNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.38%

-56.95%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.26%

-6.69%

-18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.91%

-17.62%

-22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.56%

-38.92%

-24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.35%

-5.33%

-57.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-10.51%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

3.38%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PAH3.DE и GOODN

Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOODN) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PAH3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOODN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAH3.DEGOODNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.62%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

8.68%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

14.35%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

19.28%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

31.98%

-0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAH3.DE и GOODN

PAH3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOODN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		7.33%7.20%7.33%8.04%7.27%6.32%6.54%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAH3.DE
Porsche Automobil Holding SE		0.00%4.78%7.04%5.53%5.00%2.65%9.43%3.32%3.41%1.45%1.95%4.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAH3.DE и GOODN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porsche Automobil Holding SE и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PAH3.DE значения в EUR, GOODN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PAH3.DE and GOODN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAH3.DE и GOODN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор