Сравнение PAES.L с SX5S.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Invesco - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 16.73%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 9.07%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам PAES.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.07% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.54% | 3.66% |
Correlation
The correlation between PAES.L and SX5S.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between PAES.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
SX5S.L
Сравнение PAES.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +169.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.28 | +81.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.02 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 6.77 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и SX5S.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -32.54% | -66.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -11.43% | -87.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -13.85% | -85.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.94% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.47% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 3.42% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и SX5S.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.80% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 12.50% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 15.16% | +17,045.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 17.20% | +8,931.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 17.83% | +8,930.77% |
Сравнение комиссий PAES.L и SX5S.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и SX5S.L
Ни PAES.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and SX5S.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор