PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAES.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAES.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 9.07%.


PAES.L

1 день
0.34%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.33%
1 год
17.43%
3 года*
12.69%
5 лет*
10 лет*

SX5S.L

1 день
0.67%
1 месяц
2.64%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.64%
1 год
23.23%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAES.L и SX5S.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PAES.L
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
7.98%19.00%1.22%14.38%-12.18%8,263.00%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
9.07%27.68%6.13%19.91%-3.54%3.66%

Correlation

The correlation between PAES.L and SX5S.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between PAES.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

PAES.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAES.L
Ранг доходности на риск PAES.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAES.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAES.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAES.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAES.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAES.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAES.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAES.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+169.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

82.48

1.28

+81.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.02

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

6.77

-6.00

PAES.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAES.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAES.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAES.L и SX5S.L

Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и SX5S.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAES.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-32.54%

-66.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.03%

-11.43%

-87.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.03%

-13.85%

-85.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.94%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.47%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.84%

3.42%

+18.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PAES.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAES.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.80%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.50%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17,060.70%

15.16%

+17,045.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8,948.60%

17.20%

+8,931.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8,948.60%

17.83%

+8,930.77%

Сравнение комиссий PAES.L и SX5S.L

PAES.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAES.L и SX5S.L

Ни PAES.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PAES.L and SX5S.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.

PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAES.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор