Сравнение PAES.L с PRUK.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 10.91%/yr for PRUK.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.27%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAES.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.27% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -22.76% | 4.14% |
Correlation
The correlation between PAES.L and PRUK.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between PAES.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
PRUK.L
Сравнение PAES.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +170.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.11 | +81.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 2.02 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и PRUK.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -36.10% | -62.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -13.05% | -85.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -18.00% | -81.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -4.34% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -13.93% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 4.06% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и PRUK.L
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) имеют волатильность 3.19% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 11.76% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 14.09% | +17,046.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 16.44% | +8,932.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 16.53% | +8,932.07% |
Сравнение комиссий PAES.L и PRUK.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и PRUK.L
PAES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.62% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and PRUK.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор