Сравнение PAES.L с LDEG.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 25.27%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и LDEG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 11.36%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDEG.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAES.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.36% | 44.91% | 8.81% | 14.31% | 1.91% | 2.75% |
Correlation
The correlation between PAES.L and LDEG.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between PAES.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
LDEG.L
Сравнение PAES.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +167.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.48 | +81.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.91 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 14.21 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и LDEG.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и LDEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -21.96% | -77.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -8.04% | -90.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -12.05% | -86.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.82% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.35% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.21% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и LDEG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.95% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.58% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 11.78% | +17,048.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 14.23% | +8,934.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 15.21% | +8,933.39% |
Сравнение комиссий PAES.L и LDEG.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и LDEG.L
PAES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.62% | 3.42% | 4.20% | 4.10% | 3.69% | 3.06% |
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and LDEG.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.25% for LDEG.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и LDEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор