Сравнение PAES.L с FTWG.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - PAES.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 9.57%/yr for FTWG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.34%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAES.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 10.03% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.34% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between PAES.L and FTWG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between PAES.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
FTWG.L
Сравнение PAES.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +167.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.49 | +80.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.96 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 15.72 | -14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и FTWG.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -22.14% | -76.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -7.11% | -91.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -22.14% | -76.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.53% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.62% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 1.79% | +20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.70% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 8.16% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 10.71% | +17,049.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 16.72% | +8,931.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 16.72% | +8,931.88% |
Сравнение комиссий PAES.L и FTWG.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и FTWG.L
PAES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and FTWG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.
PAES.L is categorized as Europe Equities, while FTWG.L is Global Equities. PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор