PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью -1.36%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с PTDIXPAEKX с FYTKXPAEKX с PDAHXPAEKX с URINX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий PAEKX и JLKYX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

PAEKX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.78

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.74

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.09

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между PAEKX и JLKYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и JLKYX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и JLKYX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-32.55%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.59%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-25.75%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-6.63%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.71%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.49%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и JLKYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) составляет 4.90%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.95%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.49%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.39%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

15.16%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.16%

+0.96%