PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с TBLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с TBLNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TBLNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и TBLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и TBLNX

2026 (YTD)20252024202320222021
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%-2.04%
TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund		-0.16%20.54%15.09%21.23%-18.13%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у TBLNX с доходностью -0.16%.

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

TBLNX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.39%
1 год
19.59%
3 года*
16.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с TBLNX:
TBLNX с SWYNXTBLNX с FXAIXTBLNX с FSPSXTBLNX с FIRMXTBLNX с LTIUXTBLNX с FRHMXTBLNX с PDAHX

Сравнение комиссий PADLX и TBLNX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TBLNX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. TBLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBLNX
Ранг доходности на риск TBLNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c TBLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXTBLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.22

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.77

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.75

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.99

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. TBLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TBLNX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и TBLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXTBLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между PADLX и TBLNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и TBLNX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности TBLNX в 2.44%

TTM202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%
TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund		2.44%2.44%1.94%1.68%2.09%2.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и TBLNX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки TBLNX в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и TBLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXTBLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-26.65%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-9.58%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-6.07%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.85%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.59%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и TBLNX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.04%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXTBLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.97%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

9.75%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

16.62%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

15.68%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

15.68%

-8.13%