PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с FOTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.41%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

FOTKX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с TCLTXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEX

Сравнение комиссий PADLX и FOTKX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.

FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXFOTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.77

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.46

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.42

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.71

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOTKX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между PADLX и FOTKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FOTKX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FOTKX в 5.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.22%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FOTKX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, примерно равная максимальной просадке FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FOTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-18.29%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-4.03%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-18.29%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.84%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.62%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FOTKX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.62%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.59%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.56%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

6.33%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

6.42%

+1.14%