Сравнение PADLX с FAELX
PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) and FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, PADLX returned 12.72% vs 20.37% for FAELX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PADLX charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for FAELX.
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FAELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у FAELX с доходностью 9.40%.
PADLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
FAELX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PADLX и FAELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.61% | 10.83% |
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 9.40% | 17.33% |
Correlation
The correlation between PADLX and FAELX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between PADLX and FAELX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PADLX vs. FAELX — Ранг доходности на риск
PADLX
FAELX
Сравнение PADLX c FAELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PADLX | FAELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.20 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 13.74 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FAELX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FAELX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FAELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PADLX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -11.54% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -7.76% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.27% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -1.43% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.68% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FAELX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 1.83%, в то время как у Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PADLX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.39% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 9.03% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 10.78% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.20% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 13.20% | -5.69% |
Сравнение комиссий PADLX и FAELX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FAELX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FAELX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как FAELX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.95% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
PADLX and FAELX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAELX has higher volatility (4.39%) compared to PADLX (1.83%). In terms of maximum drawdown, PADLX dropped -18.87% vs FAELX's -11.54%.
PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PADLX и FAELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор