Сравнение PACW.L с VEVE.L
PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing) are both Global Equities funds - PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index while VEVE.L tracks the FTSE Developed Index. Both are passively managed. Over the past year, PACW.L returned 22.47% vs 21.38% for VEVE.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PACW.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.
Доходность
Сравнение доходности PACW.L и VEVE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACW.L показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью 10.05%.
PACW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEVE.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам PACW.L и VEVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 10.95% | 9.40% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing | 10.05% | 9.07% |
Correlation
The correlation between PACW.L and VEVE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between PACW.L and VEVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACW.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск
PACW.L
VEVE.L
Сравнение PACW.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACW.L | VEVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.07 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 12.01 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PACW.L и VEVE.L
Максимальная просадка PACW.L за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VEVE.L в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACW.L и VEVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACW.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -25.53% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.94% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.83% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.39% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACW.L и VEVE.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing (VEVE.L) имеют волатильность 3.15% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACW.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 8.33% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.90% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.19% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.29% | -0.40% |
Сравнение комиссий PACW.L и VEVE.L
PACW.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACW.L и VEVE.L
Дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VEVE.L в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.29% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PACW.L and VEVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.L.
PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while VEVE.L tracks FTSE Developed Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for PACW.L and 0.12% for VEVE.L.
Подберите оптимальное распределение для PACW.L и VEVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор