PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PACW.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PACW.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACW.L и IWVG.L


Доходность по периодам

С начала года, PACW.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 7.02%.


PACW.L

1 день
0.02%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.40%
1 год
18.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWVG.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.48%
С начала года
7.02%
6 месяцев
15.67%
1 год
31.40%
3 года*
16.27%
5 лет*
12.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий PACW.L и IWVG.L

PACW.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.


Доходность на риск

PACW.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACW.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PACW.LIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.12

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.72

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

5.22

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

19.45

-5.72

PACW.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACW.L на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACW.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PACW.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.12

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между PACW.L и IWVG.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PACW.L и IWVG.L

Дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income
1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PACW.L и IWVG.L

Максимальная просадка PACW.L за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACW.L и IWVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PACW.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-28.07%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.16%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.63%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.38%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.89%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PACW.L и IWVG.L

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) составляет 4.33%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что PACW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PACW.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.92%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.86%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.72%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

12.83%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

15.50%

-1.22%