PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PACW.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PACW.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACW.L и CSH2.L


Разные валюты инструментов

PACW.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PACW.L показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%.


PACW.L

1 день
2.04%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.04%
1 год
18.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSH2.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.56%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий PACW.L и CSH2.L

И PACW.L, и CSH2.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PACW.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACW.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PACW.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

7.39

-6.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

13.85

-12.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

3.89

-2.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

28.85

-26.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

144.45

-134.31

PACW.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACW.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACW.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PACW.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

7.39

-6.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

4.52

-3.97

Корреляция

Корреляция между PACW.L и CSH2.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PACW.L и CSH2.L

Дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок PACW.L и CSH2.L

Максимальная просадка PACW.L за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACW.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PACW.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-0.37%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-0.16%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

0.00%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.03%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PACW.L и CSH2.L

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PACW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PACW.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.10%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

0.37%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

0.61%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

0.56%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

0.44%

+13.86%