PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PACJX с PNRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PACJX (Putnam Retirement Advantage 2055 Fund) and PNRAX (Putnam Research Fund) are both mutual funds - PACJX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PNRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PACJX returned 11.80%/yr vs 14.81%/yr for PNRAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PACJX charges 0.45%/yr vs 1.03%/yr for PNRAX.

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у PNRAX с доходностью 13.20%.

PACJX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.35%
1 год
25.84%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

PNRAX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.19%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.33%
1 год
32.63%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PACJX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.54%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
PNRAX
Putnam Research Fund		13.20%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%18.96%

Correlation

The correlation between PACJX and PNRAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.97

The correlation between PACJX and PNRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с FTLSXPACJX с FFGZXPACJX с FRHMXPACJX с LTFIX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с FXAIXPNRAX с VFIAX

Доходность на риск

PACJX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXPNRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.72

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.68

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.01

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

18.89

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PNRAX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PNRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PACJXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-57.49%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.24%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-20.26%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-24.37%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.86%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-12.05%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) составляет 2.98%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PACJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PACJXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.15%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.24%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

12.16%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

17.09%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.97%

-0.06%

Сравнение комиссий PACJX и PNRAX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PNRAX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности PNRAX в 10.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		9.00%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNRAX
Putnam Research Fund		10.15%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PACJX and PNRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNRAX has higher volatility (3.15%) compared to PACJX (2.98%). In terms of maximum drawdown, PACJX dropped -32.14% vs PNRAX's -57.49%.

PNRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PACJX и PNRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор