PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с FTLSXPACJX с PEIYX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий PACJX и PDAHX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PACJX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.23

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.08

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.97

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.85

-0.19

Корреляция

Корреляция между PACJX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PDAHX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PDAHX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-15.65%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-4.60%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-15.65%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.31%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.71%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.96%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PDAHX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.16%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

3.27%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

5.84%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

6.54%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

6.41%

+11.65%