PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAC.DE с BATF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAC.DE с BATF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAC.DE (BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Asia Pacific Equities funds - PAC.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE while BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAC.DE returned 9.63%/yr vs 7.05%/yr for BATF.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAC.DE и BATF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAC.DE показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у BATF.DE с доходностью 2.86%.

PAC.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.33%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.37%
1 год
12.16%
3 года*
9.63%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

BATF.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.82%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAC.DE и BATF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
PAC.DE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		8.00%6.73%12.07%2.38%6.43%
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		2.86%8.25%10.50%-0.71%6.02%

Correlation

The correlation between PAC.DE and BATF.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between PAC.DE and BATF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с PAC.DE:
PAC.DE с EMWE.DEPAC.DE с CNDX.LPAC.DE с APXJ.DEPAC.DE с DBX5.DEPAC.DE с ASRF.DEPAC.DE с 18MM.DEPAC.DE с DBX8.DE
Часто сравнивают с BATF.DE:
BATF.DE с BATG.DEBATF.DE с OP6E.DEBATF.DE с DX2S.DEBATF.DE с FLXT.DEBATF.DE с GERD.DEBATF.DE с V3PA.DEBATF.DE с VGEK.DE

Доходность на риск

PAC.DE vs. BATF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAC.DE
Ранг доходности на риск PAC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAC.DE c BATF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAC.DEBATF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.61

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.96

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.13

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

2.74

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAC.DE vs. BATF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAC.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BATF.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAC.DE и BATF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAC.DEBATF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PAC.DE и BATF.DE

Максимальная просадка PAC.DE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки BATF.DE в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC.DE и BATF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAC.DEBATF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-18.62%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.47%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-18.62%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-5.63%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.59%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.68%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PAC.DE и BATF.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) составляет 3.19%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAC.DEBATF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.62%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.97%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.09%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.45%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

14.45%

+2.07%

Сравнение комиссий PAC.DE и BATF.DE

И PAC.DE, и BATF.DE имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAC.DE и BATF.DE

Ни PAC.DE, ни BATF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAC.DE and BATF.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.16% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAC.DE and BATF.DE have the same expense ratio: 0.16% per year.

PAC.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE, while BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. They also come from different issuers: BNP Paribas and LGIM Managers (Europe) Limited.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAC.DE и BATF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор