PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - PABG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%18.75%

Correlation

The correlation between PABG.L and IEDL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.84

The correlation between PABG.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABG.L и IEDL.L

Секторы
PABG.L
IEDL.L

Финансовые услуги

32.6%
22.6%

Технологии

19.8%
12.2%

Промышленность

16.1%
17.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.2%

Здравоохранение

8.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.6%

Коммунальные услуги

4.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.7%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Сырьевые материалы

0.4%
6.2%

Энергетика

0.2%
5.1%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
IEDL.L
22.6%

Технологии

PABG.L
19.8%
IEDL.L
12.2%

Промышленность

PABG.L
16.1%
IEDL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
IEDL.L
6.2%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
IEDL.L
8.6%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
IEDL.L
0.6%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

PABG.L
0.2%
IEDL.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

PABG.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.68

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.60

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.42

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.66

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.68

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и IEDL.L

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-34.37%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.54%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.23%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-16.28%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.84%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.72%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.86%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и IEDL.L

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.81% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.76%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.06%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

13.48%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.30%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.59%

-0.86%

Сравнение комиссий PABG.L и IEDL.L

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и IEDL.L

PABG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABG.L and IEDL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PABG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PABG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор