PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%14.09%

Correlation

The correlation between PABG.L and CMU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between PABG.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABG.L и CMU.L

Секторы
PABG.L
CMU.L

Финансовые услуги

32.6%
21.8%

Технологии

19.8%
30.8%

Промышленность

16.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Сырьевые материалы

0.4%
2.8%

Энергетика

0.2%
0.0%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
CMU.L
21.8%

Технологии

PABG.L
19.8%
CMU.L
30.8%

Промышленность

PABG.L
16.1%
CMU.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
CMU.L
10.1%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
CMU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
CMU.L
5.2%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
CMU.L
1.3%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
CMU.L
2.8%

Энергетика

PABG.L
0.2%
CMU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

PABG.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.98

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.79

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.58

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

9.67

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.98

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и CMU.L

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-32.53%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.43%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-11.95%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-21.11%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.18%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.80%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.05%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и CMU.L

Текущая волатильность для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) составляет 4.81%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.34%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.44%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

14.86%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.00%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.78%

-0.05%

Сравнение комиссий PABG.L и CMU.L

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и CMU.L

Ни PABG.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PABG.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PABG.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор