PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAS.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAS.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAS.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAS.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
PAAS.TO
Pan American Silver Corp.		7.22%148.70%37.51%-11.73%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-3.41%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAAS.TO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -3.41%.

PAAS.TO

1 день
6.70%
1 месяц
-18.46%
С начала года
7.22%
6 месяцев
42.02%
1 год
107.75%
3 года*
48.54%
5 лет*
16.42%
10 лет*
19.87%

HMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.24%
1 год
25.73%
3 года*
16.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с PAAS.TO:
PAAS.TO с VZLAPAAS.TO с TLTPAAS.TO с ^TNXPAAS.TO с ABX.TOPAAS.TO с CS.TOPAAS.TO с SVM.TOPAAS.TO с FNV.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Доходность на риск

PAAS.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS.TO
Ранг доходности на риск PAAS.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAS.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAS.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.76

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.97

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

12.60

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAS.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAS.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAS.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.19

-0.98

Корреляция

Корреляция между PAAS.TO и HMAX.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность PAAS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAS.TO
Pan American Silver Corp.		0.98%0.91%1.89%2.51%2.63%1.35%0.67%0.60%0.91%0.67%0.33%3.86%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.91%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAS.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка PAAS.TO за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAS.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-15.34%

-80.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.01%

-9.02%

-21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-6.53%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.67%

-3.07%

-35.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

2.13%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS.TO и HMAX.TO

Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что PAAS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAS.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

4.69%

+13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.47%

7.76%

+35.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.83%

12.33%

+43.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

11.37%

+34.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.50%

11.37%

+36.13%