Сравнение PAAOX с FSJPX
PAAOX (T. Rowe Price Asia Opportunities Fund) and FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) are both mutual funds - PAAOX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while FSJPX is a Japan Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PAAOX returned 1.92%/yr vs 9.79%/yr for FSJPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAAOX charges 1.25%/yr vs 0.11%/yr for FSJPX.
Доходность
Сравнение доходности PAAOX и FSJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAOX показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у FSJPX с доходностью 16.67%.
PAAOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 8.42%
FSJPX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAOX и FSJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAAOX T. Rowe Price Asia Opportunities Fund | 7.13% | 27.78% | 11.30% | -1.00% | -19.33% | -11.23% |
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 16.67% | 26.39% | 7.19% | 20.25% | -17.02% | 1.16% |
Correlation
The correlation between PAAOX and FSJPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.54 |
The correlation between PAAOX and FSJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAOX vs. FSJPX — Ранг доходности на риск
PAAOX
FSJPX
Сравнение PAAOX c FSJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAOX | FSJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.70 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 9.18 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAOX и FSJPX
Максимальная просадка PAAOX за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки FSJPX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAOX и FSJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAOX | FSJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -32.91% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.59% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -15.45% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.31% | -32.91% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -3.70% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -9.68% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.98% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAOX и FSJPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PAAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAOX | FSJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.92% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 17.58% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 22.20% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.75% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.62% | -1.05% |
Сравнение комиссий PAAOX и FSJPX
PAAOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSJPX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAOX и FSJPX
Дивидендная доходность PAAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FSJPX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 4.50% | 5.25% | 2.26% | 4.10% | 2.28% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAOX T. Rowe Price Asia Opportunities Fund | 3.21% | 0.64% | 0.00% | 1.55% | 1.51% | 7.43% | 1.33% | 0.62% | 0.61% | 0.13% | 2.12% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
PAAOX and FSJPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSJPX has higher volatility (7.92%) compared to PAAOX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAAOX dropped -43.02% vs FSJPX's -32.91%.
FSJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAOX и FSJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор