Сравнение P500.DE с VUAA.DE
P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, P500.DE returned 13.68%/yr vs 13.47%/yr for VUAA.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности P500.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: P500.DE показывает доходность 11.87%, а VUAA.DE немного ниже – 11.83%.
P500.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 14.54%
VUAA.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам P500.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.87% | 4.83% | 32.66% | 22.56% | -14.02% | 41.17% | 5.20% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.83% | 4.69% | 32.34% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between P500.DE and VUAA.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between P500.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P500.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
P500.DE
VUAA.DE
Сравнение P500.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P500.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.07 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 10.94 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P500.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P500.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -33.67% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -7.00% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -23.33% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -23.33% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.33% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.98% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности P500.DE и VUAA.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 2.98% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P500.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.99% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.87% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.72% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.15% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.49% | -1.42% |
Сравнение комиссий P500.DE и VUAA.DE
P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов P500.DE и VUAA.DE
Ни P500.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, P500.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUAA.DE.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для P500.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор