PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLLX с GTTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWLLX с GTTTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OWLLX (Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund) and GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, OWLLX returned 15.40%/yr vs 32.42%/yr for GTTTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OWLLX и GTTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWLLX показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у GTTTX с доходностью 21.95%.

OWLLX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.75%
С начала года
15.44%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.50%
3 года*
15.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTTTX

1 день
-0.36%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.95%
6 месяцев
19.36%
1 год
44.12%
3 года*
32.42%
5 лет*
15.58%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWLLX и GTTTX

2026 (YTD)20252024202320222021
OWLLX
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund		15.44%7.46%10.69%19.71%-17.53%1.59%
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		21.95%12.83%45.27%17.37%-13.66%4.09%

Correlation

The correlation between OWLLX and GTTTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between OWLLX and GTTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class

Часто сравнивают с OWLLX:
OWLLX с PMJAXOWLLX с PMJIXOWLLX с BRSIXOWLLX с ARSMXOWLLX с AVALXOWLLX с NSDVXOWLLX с FESCX
Часто сравнивают с GTTTX:
GTTTX с TVOAXGTTTX с PMJAXGTTTX с SLYVGTTTX с GSINXGTTTX с GSRAXGTTTX с GSPKXGTTTX с VRTVX

Доходность на риск

OWLLX vs. GTTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLLX
Ранг доходности на риск OWLLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLLX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GTTTX
Ранг доходности на риск GTTTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLLX c GTTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWLLXGTTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.49

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.46

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.06

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

17.80

-10.83

OWLLX vs. GTTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLLX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа GTTTX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLLX и GTTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWLLX и GTTTX

Максимальная просадка OWLLX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки GTTTX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLLX и GTTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLLXGTTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-56.58%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.16%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.16%

-39.29%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.36%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-9.91%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.59%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLLX и GTTTX

Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) имеют волатильность 5.44% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLLXGTTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.40%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

12.69%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

18.66%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

35.35%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

30.81%

-8.49%

Сравнение комиссий OWLLX и GTTTX

И OWLLX, и GTTTX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLLX и GTTTX

Дивидендная доходность OWLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GTTTX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		6.88%8.39%52.07%1.87%3.85%40.18%0.90%0.90%12.37%11.87%4.51%7.00%
OWLLX
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund		0.56%0.65%0.45%0.49%0.41%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWLLX and GTTTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWLLX has higher volatility (5.44%) compared to GTTTX (5.40%). In terms of maximum drawdown, OWLLX dropped -31.16% vs GTTTX's -56.58%.

GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWLLX и GTTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор