PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSCX с IRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OSCX и IRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) и Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCX показывает доходность 53.79%, что значительно ниже, чем у IRE с доходностью 61.20%.


OSCX

1 день
-6.18%
1 месяц
14.01%
С начала года
53.79%
6 месяцев
4.84%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IRE

1 день
-3.62%
1 месяц
53.26%
С начала года
61.20%
6 месяцев
8.68%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCX и IRE


Correlation

The correlation between OSCX and IRE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF

Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF

Доходность на риск

Сравнение OSCX c IRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) и Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OSCX vs. IRE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSCXIREРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.29

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OSCX и IRE

Максимальная просадка OSCX за все время составила -84.49%, что меньше максимальной просадки IRE в -90.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCX и IRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OSCXIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-90.87%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.11%

-68.95%

+17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.86%

-69.97%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCX и IRE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OSCXIREРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.64%

214.53%

-67.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.64%

214.53%

-67.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.64%

214.53%

-67.89%

Сравнение комиссий OSCX и IRE

И OSCX, и IRE имеют комиссию равную 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCX и IRE

Ни OSCX, ни IRE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OSCX and IRE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.31% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OSCX and IRE have the same expense ratio: 1.31% per year.

OSCX and IRE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCX и IRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор