PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORTFX с MUJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORTFX с MUJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORTFX (Aquila Tax-Free Trust of Oregon) and MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ORTFX returned 1.17%/yr vs 2.47%/yr for MUJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ORTFX charges 0.70%/yr vs 2.26%/yr for MUJ.

Доходность

Сравнение доходности ORTFX и MUJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORTFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у MUJ с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции ORTFX уступали акциям MUJ по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.47% соответственно.

ORTFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.65%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.17%

MUJ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.23%
1 год
18.31%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORTFX и MUJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		1.29%4.28%-0.07%3.18%-6.75%-0.63%4.22%5.44%0.57%2.93%
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		4.64%13.86%2.28%7.55%-26.31%15.20%5.95%18.95%-8.49%9.99%

Correlation

The correlation between ORTFX and MUJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г.

0.26

The correlation between ORTFX and MUJ shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund

Часто сравнивают с ORTFX:
ORTFX с ATGAXORTFX с UTAHXORTFX с COTFXORTFX с AZTFXORTFX с HULAXORTFX с ATPYXORTFX с BATVX
Часто сравнивают с MUJ:
MUJ с HMKIXMUJ с PCDIXMUJ с VCLAXMUJ с FTORXMUJ с MNOVXMUJ с BIAEXMUJ с DFABX

Доходность на риск

ORTFX vs. MUJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORTFX
Ранг доходности на риск ORTFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORTFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORTFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORTFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MUJ
Ранг доходности на риск MUJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORTFX c MUJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORTFXMUJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.09

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
3.03

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.96

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

7.91

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORTFX vs. MUJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORTFX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа MUJ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORTFX и MUJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORTFXMUJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.09

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.35

+0.52

Просадки

Сравнение просадок ORTFX и MUJ

Максимальная просадка ORTFX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки MUJ в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORTFX и MUJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORTFXMUJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-41.72%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-9.41%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-12.17%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.80%

-32.71%

+21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.88%

-32.71%

+21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.46%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-9.04%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.32%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ORTFX и MUJ

Текущая волатильность для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) составляет 0.90%, в то время как у BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ORTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORTFXMUJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.82%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

6.90%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

8.82%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

10.35%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

11.20%

-8.12%

Сравнение комиссий ORTFX и MUJ

ORTFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MUJ в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORTFX и MUJ

Дивидендная доходность ORTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MUJ в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		5.32%5.45%5.53%4.13%6.40%4.77%4.78%4.03%5.34%5.55%6.00%5.69%
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		3.07%2.97%2.27%1.75%1.30%1.32%1.64%2.27%2.30%2.35%2.49%3.14%

Часто задаваемые вопросы

ORTFX and MUJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUJ has higher volatility (2.82%) compared to ORTFX (0.90%). In terms of maximum drawdown, ORTFX dropped -14.94% vs MUJ's -41.72%.

ORTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORTFX и MUJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор