Сравнение ORCU с CRMG
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность -67.73%, что значительно ниже, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
ORCU
- 1 день
- -12.50%
- 1 месяц
- -57.81%
- 6 месяцев
- -65.88%
- С начала года
- -67.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCU и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | -67.73% | -27.54% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | 26.01% |
Correlation
The correlation between ORCU and CRMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. CRMG — Ранг доходности на риск
ORCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение ORCU c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCU | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCU и CRMG
Максимальная просадка ORCU за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -79.83% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.22% | -73.90% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.00% | -41.04% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.55% | 77.97% | +41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.55% | 75.77% | +43.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.55% | 75.77% | +43.78% |
Сравнение комиссий ORCU и CRMG
ORCU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и CRMG
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 2.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and CRMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ORCU.
ORCU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор