Сравнение ORBX с IBMO
ORBX (Global X Space Tech ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ORBX charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности ORBX и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORBX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -27.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORBX и IBMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORBX Global X Space Tech ETF | -2.51% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.54% |
Correlation
The correlation between ORBX and IBMO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORBX vs. IBMO — Ранг доходности на риск
ORBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение ORBX c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Space Tech ETF (ORBX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORBX | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORBX и IBMO
Максимальная просадка ORBX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORBX и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORBX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -14.77% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.85% | 0.00% | -35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -2.31% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORBX и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORBX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.94% | 1.10% | +80.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.94% | 2.14% | +79.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.94% | 4.50% | +77.44% |
Сравнение комиссий ORBX и IBMO
ORBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORBX и IBMO
ORBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORBX and IBMO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for ORBX.
ORBX is categorized as Aerospace & Defense, while IBMO is Municipal Bonds. ORBX tracks Global X Space Tech Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ORBX and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для ORBX и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор