PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGIX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGIX с CSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGIX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGIX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		-2.76%7.12%-7.47%17.34%-26.68%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, OPGIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.

OPGIX

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-3.84%
1 год
11.97%
3 года*
0.49%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.38%

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с OAKEXCSGIX с CTSIX

Сравнение комиссий OPGIX и CSGIX

OPGIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

OPGIX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGIX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGIXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.24

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.65

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.54

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

4.20

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGIX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGIX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGIXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.24

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между OPGIX и CSGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGIX и CSGIX

Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CSGIX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.11%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGIX и CSGIX

Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGIXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-26.50%

-36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.68%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.42%

-13.68%

-28.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-10.62%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.01%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGIX и CSGIX

Текущая волатильность для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) составляет 6.40%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGIXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.69%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.97%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.46%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.05%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.05%

+5.45%